Controle da Inadimplencia em Operacoes de Credito

Detalhes do Modelo de Negócio

Overview do Mercado Financeiro para Crédito

→ Papel dos Bancos

stateDiagram
    direction LR
    state emprestimos {
      direction LR
      investidores --> banco
      banco --> tomadores
    }

O banco capta o dinheiro dos investidores a X% de juros

Uma das formas mais baratas de captação é utilizar o dinheiro dos correntistas investidos em: poupanca, CDB, "caixinhas", "porquinhos"

Concede o emprestimo para os tomadores a Y% de juros

Ofertando produtos como: empréstimo pessoal, financiamentos, cartão de crédito...

Gera sua receita ficando com o Spread

Spread = diferença entre Y% ("preço" do empréstimo) - X% ("custo" de captacao)

→ Concessao de Credito

Objetivo na etapa de concessao é de fornecer crédito apenas para bons pagadores, para controlar o risco e garantir ROE (Return on Equity) esperado

A expressão abaixo é um exemplo simplificado, vários outros custos devem ser deduzidos dos contratos (adm, impostos, pessoas, tecnologia)

$$ ROE = \frac{\text{receita esperada} - \text{perda esperada}}{\text{capital disponível}} $$

O risco é controlado calculando a Perda Esperada para aceitar apenas contratos em que a perda seja minima

$$ \text{Perda esperada} = \text{PD} * \text{Outros fatores de risco} $$

• PD (Probabilidade de Default), é calculada usando Credit Scoring, probabilidade de inadimplencia em um intervalo de tempo após a concessao
• Outros fatores de risco = taxa de recuperacao, valores de contratos...

1 Problema de Negócio

Iniciamos a operação de um produto de Empréstimo Pessoal no ano de 2021, e durante esse ano coletamos os dados bancários e relacionadas ao crédito dos clientes. Agora, avaliando os comportamentos precisamos entender quais as características que fazem um cliente ficar ou não inadimplênte e o que fazer para diminuir a inadimplência e tornar o produto financeiramente viável.

1.1 Objetivo

• Definir quais políticas/fatores deveriam mudar de forma a minimizar a inadimplência no produto

problema de negocio	criterio de sucesso	formato da solucao
Construir um sistema de classificacao dos clientes em faixas de pontuação de crédito	Maximizar o Spread até ≥ o breakeven	Adicionar Credit Scoring aos dados dos clientes

2 Entendimento dos Dados

3 Preparação dos Dados

4 Modelagem

5 Avaliação

6 Implantação

7 Monitoramento