Ingeniería Financiera ITESO
En este repositorio encontrarán todos los archivos, documentos y datos a utilizar en la clase de Series de tiempo.
Una referencia básica para los temas vistos aquí es el libro de Hyndman y Athanasopoulos, que lo pueden consultar en línea a través de https://otexts.com/fpp3/.
Material bibliográfico adicional que puede serles útil es el siguiente:
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Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2019) Forecasting: principles and practice, 3rd edition, OTexts: Melbourne, Australia. OTexts.com/fpp3. Versión en línea: https://otexts.com/fpp3/
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Wickham, H., & Grolemund, G. (2016). R for data science: import, tidy, transform, visualize, and model data. " O'Reilly Media, Inc.". Versión en línea: https://r4ds.had.co.nz/
- Existe una versión colaborativa en español en https://es.r4ds.hadley.nz/, sin embargo, los ejercicios y temas vistos serán tomados directo de la versión en inglés.
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Tsay, R. S. (2014). An introduction to analysis of financial data with R. John Wiley & Sons.
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Shumway, R. H., & Stoffer, D. S. (2017). Time series analysis and its applications: with R examples. Springer.
Otras fuentes de apoyo que pueden serles útiles para el análisis de econometría y series de tiempo:
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Gujarati, D., & Porter, D. (2010). Econometría (quinta edición)
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Lütkepohl, H., & Krätzig, M. (Eds.). (2004). Applied time series econometrics. Cambridge university press.
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Greene, W. H. (2003). Econometric analysis. Pearson Education India.
Los temas que estaremos revisando son:
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Introducción al curso.
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Repaso de algunas paqueterías útiles para la ciencia de datos y el análisis de series de tiempo.
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Conoceremos la descomposición de series de tiempo.
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Analizaremos algunas características de las ST.
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Aprenderemos las bases de los pronósticos.
Descubriremos y ajustaremos varios tipos de modelos para pronóstico: