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JaysonAlbert/zipline

 
 

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zipline-live

pypi badge version status travis status appveyor status Apache License

使用文档已经迁移到gitbook上,请戳 这里

cn-zipline-live 是一个支持实盘的股票回测框架,是基于 zipline-live 的二次开发,以支持国内市场。 zipline-live 是基于 zipline 二次开发的回测框架,使用盈透证券(ib)的实盘接口。

zipline 是美国 Quantopian 公司开源的量化交易回测引擎,它使用 Python 语言开发, 部分代码使用 cython 融合了部分c语言代码。 Quantopian 在它的网站上的回测系统就是基于 zipline 的, 经过生产环境的长期使用,已经比完善,并且在持续的改进中。

zipline 的基本使用方法在 https://www.quantopian.com/tutorials/getting-started/ ,对于zipline的深度解析,可以看大神 rainx 写的 文档 ,本项目中的大部分依赖项目也都是rainx开发的项目

cn-zipline-live主要分为三个模块,回测,实盘以及研究,其中研究模块正处于初步开发中,功能尙待完善。

数据源

cn-zipline-live 的历史k线以及除息除权数据来自通达信,数据接口来自项目github 项目 tdx

安装

pip install cn-zipline-live

实盘

  1. 配置:

准备好配置文件zipline/gens/example_config.json, 以及trader.dll

  1. 运行:

情况1: : win32 python:将配置文件以及dll放入策略所在目录,修改配置文件名(默认应为config.json,见live_strategy),然后运行live_strategy。

情况2:

  其它环境(win64 python或者linux python):将配置文件、dll以及tdx_client.exe(文件过大无法上传到git,见QQ群文件)放到同一目录,并运行tdx_client.exe,然后在live_strategy中修改相应的uri,运行live_strategy。

使用

cn-zipline-live与zipline大同小异,具体使用方法请参考zipline 官方文档

一、ingest数据:

zipline ingest -b tdx -a assets.csv --minute False --start 20170901 --overwrite True

-a assets.csv 指定需要 ingest 的代码列表,缺省ingest 4000+只所有股票,耗时长达3、4小时,通过 -a tests/ETF.csv 只ingest ETF基金数据,一方面可以节省时间达到快速测试的目的。 另一方面可以通过这种方法ingest非股票数据,例如etf基金。

--minute False 是否ingest分钟数据

--start 20170901 数据开始日期,默认为1991年

--overwrite True 由于分钟数据获取速度较慢,默认start至今超过3年的话,只拿3年数据,日线数据依然以start为准,overwrite为True时,强制拿从start开始 至今的分钟数据

二、编写策略以及运行策略:

请参考目录: zipline/examples

问题

如有任何问题,欢迎大家提交 issue ,反馈bug,以及提出改进建议。

Packages

No packages published

Languages

  • Python 95.4%
  • Jupyter Notebook 4.0%
  • Shell 0.2%
  • Batchfile 0.2%
  • PowerShell 0.1%
  • Dockerfile 0.1%